 ▲ 비트코인(BTC), 달러(USD) |
연준의 고금리 기조 유지와 중동발 지정학적 리스크가 겹친 가운데 83억 달러 규모의 비트코인(Bitcoin, BTC) 옵션 만기가 도래해 시장 변동성이 최고조에 달하고 있다.
1월 30일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 크립토포테이토에 따르면 이날 9만 1,000BTC 옵션 계약이 만기를 맞이하며 명목 가치는 약 83억 달러에 이른다. 이번 만기는 1월의 마지막이자 월간 최대 규모로 풋/콜 비율은 0.54를 기록해 숏 포지션보다 롱 포지션 계약이 더 많은 상태다. 코인글래스(Coinglass) 데이터 기준 투자자에게 가장 큰 고통을 주는 가격인 맥스 페인은 9만 달러로 현재 현물 가격보다 훨씬 높아 만기 시점 대다수 투자자가 손실 구간에 놓일 것으로 관측된다.
데리비트(Deribit)에서 가장 많은 미결제 약정이 몰린 행사가격은 10만 달러로 약 19억 달러 규모가 집중되어 있으나 최근 하락세로 인해 7만 5,000달러에서 8만 5,000달러 구간에도 10억 달러 이상의 숏 배팅이 쌓이고 있다. 모든 거래소를 합친 비트코인 옵션 총 미결제 약정은 연초부터 증가해 580억 달러를 기록 중이다. 데리비트 측은 “만기가 도래하면 주요 가격대, 특히 고통이 극심한 구간 주변에서 변동성이 증폭될 수 있다”고 분석했다.
암호화폐 시장은 이번 주 초부터 약 2,150억 달러가 증발하며 극심한 침체를 겪고 있다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 목표치인 2%보다 높은 3.5%에서 3.75% 수준으로 동결한 데다 중동 지역의 지정학적 긴장이 재점화되면서 공포 심리가 확산한 탓이다.
비트코인뿐만 아니라 이더리움(Ethereum, ETH) 옵션 시장도 요동치고 있다. 약 44만 개의 이더리움 옵션 계약이 만기를 앞두고 있으며 명목 가치는 13억 달러, 맥스 페인 가격은 3,100달러로 집계됐다. 비트코인과 이더리움을 합친 전체 암호화폐 옵션 만기 규모는 약 96억 달러에 달해 시장에 미칠 파급력이 주목된다.
현물 시장은 아시아 오전 거래 세션 동안 급락세를 보이며 전체 시가총액이 12월 중순 이후 처음으로 3조 달러 아래로 떨어졌다. 비트코인은 장중 8% 폭락해 4월 이후 최저치인 8만 1,300달러를 기록했고 이더리움 역시 9% 하락하며 2,700달러 선까지 밀려났다. 알트코인들 또한 두 자릿수 하락률을 기록하며 시장 전반이 본격적인 베어마켓 진입 공포에 휩싸여 있다.
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